November 25, 2020

Стартап PRISM. Розбір відпрацювання моделі в прикладі №1

Нещодавно я опублікував прогноз рівень розвороту / корекції ціни на основі Зовнішньої моделі тяжіння. це одна з моделей, яка буде використовуватися в майбутньому сервісі теханализа PRISM.

Тепер, коли відомо дійсне рух ціни щодо цього рівня, пропоную розібратися, як власне відпрацювала опублікована модель і її рівень.

Перед тим, як розміщувати ордери на укладенняугоди, мені необхідно було визначити, де я планую фіксувати прибуток, у разі якщо прогноз корекції / розвороту виявиться вдалим. Забігаючи вперед, відзначу, що в моїй торговій системі таких рівнів зазвичай 2 і я закриваю позицію по частинах. Але в цьому прикладі розглянемо похило тільки ближній рівень тейк-профіту. Блакитний сегмент на графіку нижче-це мінімальний діапазон відпрацювання моделі. Якщо верхня (в даному випадку) межа цього діапазону досягнута ціною, значить модель відпрацювала, а якщо не досягнута - значить модель не відпрацювала.

Крім того, треба визначитися, в який момент миповинні відкрити позицію. Спочатку наш орієнтир - це рівень т.6 і за найпростішою логікою, ми повинні відкриватися проти тренда при досягненні ціною цього рівня.

Стартап PRISM. Розбір відпрацювання моделі в прикладі №1

Однак практика і логіка говорять про те, щорівень розрахункової т.6 відпрацьовує (дає розворот або корекцію) з похибкою. Одним з переваг при роботі з майбутнім сервісом буде возможнось дізнаватися, де знаходяться межі даної похибки. Причому ця похибка може бути як в плюсовій зоні (тобто не доходячи рівня т.6), так і в мінусовій зоні (тобто за рівнем т.6). Сукупність цих зон (плюсової і мінусової похибки) позначимо жовтої заливкою. На скріншоті нижче відзначені наступні події: ціна досягла рівня т.6, а потім НЕ дійшовши до рівня 1-ої мети, виходить з жовтого діапазону в бік пробою рівня т.6. Таким чином, модель не відпрацювала.

Стартап PRISM. Розбір відпрацювання моделі в прикладі №1

Однак чи можливо було передбачити такийсценарій до досягнення рівня т.6? Звичайно так, саме тому я і скасував ордери до відкриття угоди. Вся справа в тому, що після того, як ціна досягла жовтої зони, вона досягла рівня 1-ої мети. Тобто, як тільки ціна досягла зони похибки, я відразу став відстежувати 1-у ціль. Тому жовту зону я називаю Зоною відстеження 1-ої мети.
Як тільки 1-ша мета була досягнута, я відразу зрозумів, що по суті, рівень т.6 вже відпрацював, і з цього моменту рівень т.6 вже за великим рахунком відпрацював з порешностью.

Тепер ще пару слів про потенційній операції,яку я планував. Щоб угода відповідали правилам MM, я б в будь-якому випадку не став би відкриватися просто через те, що ціна увійшла в зону відстеження т.6. Але і досягнення рівня т.6 чекати не завжди доцільно, тому що він дуже часто буває не досягнуть до 1-ої мети. Тому ми розраховуємо певний обсяг похибки, який статистично досить часто досягається ціною, і при цьому дозволяє отримувати гарне соотошеніе потенційного прибутку і потенційного збитку по угоді. На графіку нижче ця похибка позначена зеленим сегментом. Верхня його межа стала б точкою входу, а нижня - рівнем стоп-Лосано.

Стартап PRISM. Розбір відпрацювання моделі в прикладі №1

На цьому на сьогодні все, незабаром продовжимо публікувати потенційні угоди;)

P.S.
Ми трохи (майже непомітно) підредагувати мультик про Віка, так що стара посилання більше не працює, а ось нова:
youtu.be/agu9JOiqFtU