Стартап PRISM. Розбір відпрацювання моделі в прикладі №1

Нещодавно я опублікував прогнозний рівень розвороту/коригування ціни на основі Зовнішньої моделі тяжіння. Цеодна з моделей, яка буде використовуватися в майбутньому сервісі теханализа PRISM.

Тепер, коли відомий дійсний рух ціни щодо цього рівня, пропоную розібратися, як власне відпрацювала опублікована модель та її рівень.

Перед тим, як розміщувати ордери на висновокугоди, мені необхідно було визначити, де я планую фіксувати прибуток, якщо прогноз корекції/розвороту виявиться вдалим. Забігаючи вперед, зазначу, що в моїй торговій системі таких рівнів зазвичай 2 і я закриваю позицію частинами. Але в цьому прикладі розглянемо покат лише ближній рівень тейк-профіту. Блакитний сегмент на графіці нижче-це мінімальний діапазон відпрацювання моделі. Якщо верхня (в даному випадку) межа цього діапазону досягнута ціною, значить модель відпрацювала, а якщо не досягнута, значить модель не відпрацювала.

Крім того, треба визначитися, в який момент мимають відкрити позицію. Спочатку наш орієнтир - це рівень т.6 і за найпростішою логікою, ми повинні відкриватися проти тренду при досягненні ціною цього рівня.

Однак практика та логіка говорять про те, щорівень розрахункової т.6 відпрацьовує (дає розворот чи корекцію) з похибкою. Однією з переваг при роботі з майбутнім сервісом буде можливість дізнаватися, де знаходяться межі цієї похибки. Причому ця похибка може бути як у плюсовій зоні (тобто не доходячи до рівня т.6), так і в мінусовій зоні (тобто за рівнем т.6). Сукупність цих зон (плюсової та мінусової похибки) позначимо жовтою заливкою. На скріншоті нижче зазначені такі події: ціна досягла рівня т.6, а потімНЕдійшовши рівня 1-ой мети, виходить із жовтого діапазону убік пробою рівня т.6. Таким чином модель не відпрацювала.

Однак чи можливо було передбачити такийсценарій до рівня т.6? Звичайно, саме тому я і скасував ордери до відкриття угоди. Вся справа в тому, що після того, як вартість досягла жовтої зони, вона досягла рівня першої мети. Тобто, як тільки ціна досягла зони похибки, я відразу почав відстежувати першу мету. Тому жовту зону я називаю Зоною відстеження першої мети.
Як тільки перша мета була досягнута, я одночасно зрозумів, що насправді, рівень т.6 вже відпрацював, і з цього моменту рівень т.6 вже за великим рахунком відпрацював з порешностью.

Тепер ще пару слів про потенційну угоду,яку я планував. Щоб угода відповідала правилам MM, я б у будь-якому разі не став відкриватися просто через те, що ціна увійшла в зону відстеження т.6. Але й досягнення рівня т.6 чекати який завжди доцільно, т.к. він дуже часто буває не досягнутий до першої мети. Тому ми розраховуємо певний розмір похибки, який статистично досить часто досягається ціною, і при цьому дозволяє отримувати хороше співвідношення потенційного прибутку та потенційного збитку за угодою. На графіці нижче ця похибка позначена зеленим сегментом. Верхня його межа стала б точкою входу, а нижня — рівнем стоп-лосу.