Страхът има "големи възможности"

Кой от нас не е запознат със страха? Това е може би най-разрушителната емоция за човек! Всеки в някакъв моментмоменти от живота са победени от страх.Главно защото човек може да предвижда или поне си мисли, че може да вижда в бъдещето. Страхът винаги е очакване на страдание и болка. Днес обаче няма да говорим за психологическия аспект на това явление, а за един по-обикновен. Относно възможността за търговия със „СТРАХ“. Чухте правилно, конкретно за търговията със страх. Моите редовни читатели знаят, че съм много запален по търговията с борсови индекси. Наистина, анализът на такива индекси като: S&P500, Dow Jones 30, Nasdaq 100 е моята силна страна. Именно в областта на анализа на тези активи съм най-напреднал. Въпреки това, експерт във всяка област ще може да каже, че винаги има нещо, което може да се подобри и когато първата цел е постигната, втората става очевидна. Както казват хората: „Няма ограничение за подобрение“. Въпреки че разбирам огромните ползи, които носи стратегията за търговия с индекси, виждам и слабости. Един от тези аспекти е повишената волатилност, когато борсовите индекси се понижават. Ако не затворите всичките си позиции за покупка навреме, което може да се е случило с месеци, може да се окажете с минимална печалба или дори с отрицателен баланс по сметката. Но наистина искам да имам предпазна мрежа за такива ситуации. Не е ли?
Разбира се, моите ученици знаят, че имаопределени „предвестници“ на спад и след добро падане се отваря още по-добра възможност за повторно събиране на позиция в дългосрочен план. Въпреки това, като се вземе предвид психологическият стрес на търговеца по време на усвояване (дори и незначително), беше необходимо да се създаде такъв свързан механизъм, при който, когато има усвояване на един инструмент, човек автоматично може да реализира печалба от друг. И още по-важно е печалбата от втория инструмент да покрива повече от загубите от първия актив. Тук на помощ идва възможността за търгуване на „страх“. Много търговци знаят от първа ръка, че най-добрият начин за намаляване на рисковете е хеджирането. Не знам обаче какво точно трябва да се защити и как да го направя правилно. Важно е да се разбере, че хеджирането е изключително важно за дългосрочната печалба и е необходимо да се използват свързани инструменти за това. Простото отваряне на многопосочни позиции на един инструмент не може да се нарече напълно хеджиране, тъй като това е просто „заключване“ и рано или късно ще трябва да бъде затворено. Освен това затварянето често се извършва на грешни места. И така, как тогава да намерите тези активи, които наистина ще ви помогнат да останете на черно, независимо от движенията на пазара? Като начало бих искал да представя борсовия индекс S&P500, който непрекъснато се движи нагоре поради факта, че акциите, включени в неговото изчисляване, са внимателно подбрани по такъв начин, че да носят печалба от разстояние.
Както можете да видите на тази седмична графика, отвънВ зависимост от това кога купувате, рано или късно все пак ще имате печалба в сметката си. Но все още има определени моменти, когато индексът спадна значително и ако сте използвали дори най-малкия ливъридж (1:2), можете да загубите сметката си. Разбира се, имаше само няколко такива момента, но много силно падане можеше да разбие резултата. Беше намерен изход от тези ситуации. Когато купувате S&P500, просто трябва постепенно да го купувате в дългосрочен план, като същевременно хеджирате позициите си чрез закупуване на индекса на страх VIX. И така, що за животно е това? VIX (Индекс на променливостта) е борсов индикатор, който се изчислява с помощта на цените на опциите, които отразяват пазарните очаквания по отношение на бъдещата променливост на опциите на индекса S&P 500. Този индикатор се нарича още „индекс на страха“. Този индекс на волатилност е създаден за измерване на пазарните очаквания за 30-дневна волатилност и се изчислява, като се използват пазарните цени на опциите на пари. За да бъдем по-точни, той се изчислява чрез съотношението на броя на опциите PUT и CALL на S&P500. Предлагам да разгледате графиките по-долу и да видите определени модели в ценовото поведение на S&P500 и VIX.
Забележете как, когато паднетеS&P500 VIX започва да се покачва. Всичко това се дължи на факта, че когато фондовият пазар започне да пада, големите играчи започват активно да купуват PUT опции, за да хеджират своите позиции в индекса S&P500. Задачата е, че разбирайки този модел, трябва постепенно да купувате S&P500 и в същото време да купувате индекса VIX на правилните места. Какво ще даде? Ако правилно изчислите обема на транзакцията на S&P500 и отделно на VIX, тогава можете постоянно да купувате на S&P500 и когато той започне да пада и дава минус, тогава покупката на VIX ще дават печалба, по-голяма от загубата на S&P500. Моля, имайте предвид, че ако S&P500 падне с определен процент, индексът VIX дава още повече процентни печалби. Също така е важно да запомните, че докато S&P500 по същество няма „таван“ или „дъно“, за да се движи цената, тогава VIX е ограничен в строг диапазон. Това варира от 0 до 100. Защо? Тъй като, както бе споменато по-горе, VIX е процентното съотношение на PUT опциите към CALL опциите. Съответно никога не се случва пазарът да има само всички PUT или само всички CALL опции, което означава, че имаме строг търговски диапазон, в който да работим. Друг важен момент, на който обръщам внимание е, че въпреки системния ръст на S&P500, индексът на страх VIX е предимно в диапазона от 10 до 20, което го прави отличен инструмент за уверено навлизане в точния момент в пазара и хеджирайте покупката си с S&P500. Как да го направя правилно? Ще говоря за това в моя нов курс за търговия с индекси; ще отговарям на въпроси в лични съобщения. И Артьом Яскив беше с вас. Учете и печелете.