5 грудня 2020 р.

Звіт 19.09.19 Як я будую свій маленький торговий алгоритм.

Читаючи вчора «Аналіз і прогноз фінансових часових рядів», главу про експоціональную ковзної середньої, згадав що в цій формулі є альфа коефіцієнт і поки гугл по ньому подробиці, натрапив на адаптивну ковзаючу від Кауфмана.

Зрозумів її так: отличаеться від ЕМА тим, що в момент коридору йде плавніше, а в тренді швидше реагує на зміни.

З думками, що можу спробувати оптимізуватисвою стратегію на шорти за допомогою неї, поліз спочатку на TW шукати скрипти, переробляючи під себе, на скільки вмію, а після і в Ексель, в свій річний тестер «прогал».

Ідея в тому що б відкриватися, тільки якщо ціна пройшла якийсь% від екстремуму AMA, або друга теорія, це похімічити з отклонененіем.

Прикинув отримані результати на графіку, але не побачив не чого стоїть. Якщо хто її юзает, якими методами?

Після вирішив спробувати побудувати з нуля, на базі цієї однієї ковзної, стратегію.

Кілька годин підготовки, кілька швидких ручних тестів-гіпотез і дійшов до чого то + - потенційного, зараз як раз обчислюється безпечна сітка на кращі і безпечні вхідні параметри для АМА.

Подивимося що знайде і спробуємо підсумок фільтрануть ніж то ... ніж зазвичай фільтрують трендові механізми?

Що точно очевидно, так це в BTCUSD шорти потрібно работаь з Тейку, тому що закриватися на зворотному перетин, завжди і все показує збитковий результат на відміну від альтов♂️

П.С. Якщо цікаво куди дійду, буду радий бачити в телеграм каналі https://t.me/drsombre
Звіт 19.09.19 Як я будую свій маленький торговий алгоритм.