3 грудня 2020 р.

Смерть від прослизання.

Якщо працюєш з крипт, створюєш алгоритми, будуєш фонд, приходь в мій маленький телеграм бложіг, де пишу що роблю на шляху створення алгоритмічного фонду - https://t.me/drsombre, 2 голови краще 1
-------
Займаючись вчора розробкою реверсивногоалгоритму (при стопі, переворот позиції) для BTCUSD, зрозумів що потрапити на паник сіл / бай тепер веротяность 100%, т.к вихід з угоди може бути тільки по стоп лосс і ми завжди в позиції.

Тому зробив для кожної угоди не середнєпрослизання по активу, а конкретно до кожної, за логікою що прослизання = (high / stoploss-1) * 0,7 (тобто закриваємося «нібито» по маркету в другій половині свічки).

Зробив це на 4ч свічках і офігів що пікові значення досягали 20% прольоту.

Але то 4ч, вирішив провести иследование більш уважно, изуча 1 хвилини.

Зробив за 3 роки хвилинну табличку і підставив до кожної хвилини вважати як ціна гульнули до хая або лоу від точки відкриття.

Пікові значення досягають 18%! Проблема то не в 4ч, все відбувається за 1 хвилину.
Хлоп і маржін кол.
Або закритий по маркету ордер в n-кратний перевищує ризик.
Хіба ви не ісполнений лімітнік і паперовий збиток ще більше.

Далі побачив що після піку, друга хвилина тежз високими значенням, але зворотним, значить хтось то просто скидає з маркет склянці, викуповує його в моменті, а новими ордерами він не встигає наповнитися.

Зробив колонку поруч клоуз до опен придущейхвилини. А потім і зовсім вивів формулу так, що б порахувати яке треба в лімітнік закладати прослизання, що б при всмоктування склянки ціна повернулася до нього і закрилася по максимально приємною ціною лімітніка.

Особисті висновки:
1) 12 з 14 стрибків були в 2017 році, більше половини на початку року на низьку ліквідність, зараз справи краще, але має місце бути.

2) Сидіти з ~ 3 + плечем на весь депозит, питання часу маржінкола.

3) Максимальна прослизання до якого стаканповернувся 6,4%, тобто закладаючи в лімітнік ціну від стоп тригера 7%, з веротяность 99% закриття буде за найкращою ціною в критичні моменти, але гіршої в моменти соплі до 7% з відкотом.

4) Всього за 3 роки була 5 моментів де були самі високе прослизання з поверненням, інші не перевищують 2%.

5) Якщо в розрахунок брати ризик 2% (регулюємо об'ємомпозціі в залежності від стопа) на угоду, то за 3 роки було 5 разів потрапляння на паник слив і збиток досягав би до 3,75%, тобто майже дворазове перевищення.

6) При цьому реверс збільшив би збиток зайшовши на кінці хвоста.

рішення:
1) Відкривати треба переворот (реверс) не відразу, а через мінімум кілька хвилин, мб на закриття n-хвилиною (часовий) свічки.

2) Закладати в розрахунок ризику прослизання в6,4% замість 2% не варіант, тому що відбудеться значне зниження обсягу, а значить і прибутку. Розрахунки показують що краще бути готовим до 2-ох кратному збитку.

3) В розрахунок обсягу позиції закладати на цьому активі 2,1% прослизання, так само в лімітніке виставляти 2,1% від тригера.

4) Якщо СП не виконаний, то через 3-5 хвилин закривати ручками по маркету, стакан повинен встигнути налітся, буде краще ніж відразу по маркету. В ідеалі в робота потрібно запив таку штукенцію контролю.

5) Диверсифікація по бірж що б уникнути дефіцит ліквідності склянки.
5.1) Торгувати графік не конкретної біржі, а середній прайс усе, що біле 70% обсягу активу. Уникнемо соло біржових хвостів.
5.2) При СЛ / ТП / OPEN (тригер і ордера на моєму боці на індексі середньої ціни), виконувати на тій біржі, де краще ціна до індексу і ліквідність. Вийде якийсь арбітраж?

П.С. Вислови, будь ласка, свою думку, ідеї і головне критику де я лажа, мені важлива об'єктивність з усіх боків для фікса помилок в голові.
Потрібно тепер вирахувати:
1) Яке максимально-безпечне плече можна взяти що не попасти на маржінколл.
2) Як змінювалося б прослизання з урахуванням обсягу моєї позиції і яка максимальна глибина для НЕ значного впливу на ринок.
3) Які показники у альткоінов і особливо інших ринків, наприклад Ощад або Фьюча на нафту.
Смерть від прослизання.