В рамках дослідження «Bitcoin phenomenon».

Волатильність біткоіни і її складові частини. 

Як правило, волатильність (мінливість, англ. Volatility) Вкажіть статистичний показник, що характеризує тенденцію мінливості ціни фінансового інструменту протягом фіксованого періоду часу (година, день, тиждень тощо). 

У цій роботі ми проаналізуємо мінливість(Ми позначаємо лат. "V") та компоненти ціни біткойна (BTC) у доларах США (USD), відображених у доларах BTC/USD, за період з 17.07.2010 до 30.11.2019. Загальна кількість досліджуваних значень становила 3424 торгові дні. Виправлення часу - 00:00:00 UTC. 

У таблиці нижче, для чіткостіАналіз, потік результатів денних цитат BTC/USD для досліджуваного періоду, у трьох діапазонах мінливості та його компонентів: 1) 0% - 4,999%; 2) 5% - 9,999%; 3) 10% - & lt;% (більше).

 

У кольоровій гамі нестабільність та її композитЧастини вказані так:-"мінливість" протягом дня представлена ​​жовтим (формула: v = висока низька); -Аневтальна частина мінливості "зростання цін" протягом дня представлена ​​зеленою (формула: vmax = високий відкритий); -Т компонент нестабільності "падіння цін" протягом дня представлений червоним кольором (формула: vmin = Open-Mod).  

Діапазони мінливості такомпоненти. Діапазони компонентів у чисельному коефіцієнті завжди включаються до діапазонів мінливості. Наприклад, вартість складової частини "зростання цін" становить 3% (діапазон № 1), а вартість складової частини "падіння ціни" становить 4% (також діапазон № 1), разом вони складають "нестабільність" у розмірі 7%, що вказує на нестабільність у діапазоні № 2. За 3424 днів торгівлі, згідно з результатами закриття торгівлі, що було виявлено, що було виявлено, що було виявлено, що було виявлено, що було виявлено, що було виявлено, що було виявлено, що було розкрито: 1840 випадків цін, що становили - 53,74% від загальної кількості торгових днів; - 1584 випадки падіння цін, що становить 46,26%відповідно.

«Волатильність»(V = високі моди) ціни на біткойн у період дослідженняЧас був таким: - У діапазоні № 1 від 0% до 4,999% мінливість у 1865 випадках (середній показник становить 2,79% в один торговий день) у діапазоні № 2 від 5% до 9,999%, мінливість була у 891 випадках (середній показник у цих випадках становив 3,97% 3 -х років 3 -х р. або більше нестабільності, знятої лише у 668 випадках (середній показник у ці торгові дні становив 20,24%). 

У трьох вище діапазонів мінливостіМи спостерігаємо наступну картину: - У діапазоні мінливості № 1 - 993 випадків (53,24%) із збільшенням ціни відносно відкриття дня та 872 випадків (46,76%) із ціною ціни при закритті відкриття дня; - У діапазоні мінливості № 2, відповідно, було зафіксовано 489 випадків (54,88%) зростання цін та 402 випадків (45,12%) ціни цін на відкриття дня; - У діапазоні мінливості № 3, 358 випадків (53,59%) зростання цін та 310 випадків (46,41%) представлені ціною ціни відкриття дня. 

В інтегральній частині«Зростання ціни»(Vmax = висококласний) можна простежити наступне:- Загальна кількість випадків зростання цін для торгової сесії в діапазоні № 1 - 2726 випадків, що становить 79,61%від загальної кількості випадків (3424), середній відсоток діапазону становить 1,59%, з яких 1221 випадки (44,79%) - закінчується збільшенням ціни на падіння дня, і 1505 випадків (55,21%) - закінчується відновленням, і 1505 випадків (55,21%) - закінчується відновленням у відчиненні залежно;; - Кількість випадків зростання цін на сеанс у діапазоні № 2 - 414 випадків, що становить 12,09%, тоді як середній відсоток у діапазоні визначається у розмірі 6,91%, з яких 368 випадків (88,89%) закінчуються збільшенням цін і 46 випадків (11,11%) - ціна; - У діапазоні № 3 - лише 284 випадки (8,29%) середній відсоток у діапазоні становить 21,78%, з яких 251 випадок (88,38%) - закриті зі збільшенням цін і 33 випадків (11,61%) - закрито із падінням ціни. 

В інтегральній частині«Падіння ціни»(Vmax = висококласний) результати виглядають наступним чиномШлях: - Кількість випадків ціни, що падають під час торгової сесії одного дня в діапазоні № 1, становить 2772 випадки, що відповідає 80,95%від 3424 випадків, середній відсоток цього діапазону становить 1,46%, з яких 1727 випадків (62,30%) були закриті зі збільшенням ціни відкриття дня та 1045 випадків (37,7%) - із падінням; - Кількість випадків падіння цін на сеанс у діапазоні № 2 становить 395 випадків (11,53%), середній відсоток діапазону становить 6,96%, з яких 86 випадків (21,77%) були закриті зі збільшенням ціни на відкриття дня та 309 випадків (78,23%) - із падінням ціни відповідно; - У діапазоні № 3 є лише 257 випадків, що становить 7,5%від загальної кількості випадків, представлених в аналізі, середній відсоток ціни знизився на 18,48%, з яких 27 випадків (10,5%) закриваються зі збільшенням ціни на відкриття дня та 230 випадків (89,5%) - день, що закінчується падінням ціни. 

висновки: 

Якщо протягом дня компоненти мінливості "зростання" або "падіння" показують результат у діапазоні № 1, то з високою ймовірністю результатом закриття дня буде навпаки. 

Якщо ціна зросла на 1,59% від ціни відкриття дня, то ймовірність повернення та падіння нижче рівня відкриття дня становить 55,21%. 

Якщо ціна знизилася на 1,5% від ціни відкриття, то ймовірність перетворення та зростання вище рівня відкриття становить 62,3%. 

У випадку подолання в ранкові годиниБар'єри ціни вище 5% від відкриття дня (діапазони № 2 та №3) можна передбачити з високою ймовірністю закрити день відповідно до напрямку прискорення цін. 

Цитати взяті з ресурсу: https://finance.yahoo.com/quote/btc-usd/history.