어제 지수이동평균에 관한 장인 "금융시계열 분석 및 예측"을 읽으면서,나는이 공식에 알파 계수가 있다는 것을 기억했고, 세부 사항을 위해 인터넷 검색을하는 동안 카우프만 (Kaufman)의 적응 형 슬라이딩 계수를 발견했습니다.
나는 이것을 이렇게 이해했다 : 복도의 순간에 매끄럽게 진행되고 추세에서 변화에 더 빨리 반응한다는 점에서 EMA와 다릅니다.
내가 최적화하려고 할 수있는 생각으로나는 짧은 전략을 가지고 있었고, TW에서 먼저 스크립트를 찾고 가능한 한 자신을 위해 다시 실행 한 다음 Excel로 내 테스터를 "건너 뛰기"위해 올라갔습니다.
아이디어는 가격이 AMA의 극한의 특정 %를 통과했을 때만 열리거나 두 번째 이론은 편차로 삼키는 것입니다.
나는 차트에서 결과를 추정했지만 가치있는 것을 보지 못했습니다. 누군가 그것을 사용한다면 어떤 방법으로?
이 롤링 전략을 기반으로 처음부터 새로 작성하기로 결정한 후.
몇 시간의 준비, 몇 가지 빠른 수동 가설 테스트 및 + 가능성에 도달하여 AMA를위한 최고의 안전 입력 매개 변수에 대한 안전 그리드가 계산되고 있습니다.
찾은 내용을보고 무언가로 결과를 필터링하려고 시도합니다. 일반적으로 추세 메커니즘은 무엇을 필터링합니까?
정확히 BTCUSD에서 당신은 take와 함께 작업해야한다는 것입니다. 리턴 교차로에서 항상 닫히고 altos♂️과 달리 모든 것이 손실을 초래합니다.
추신 제가 어디로 갈지 궁금하시다면 텔레그램 채널 https://t.me/drsombre 에서 뵙게 되어 반갑습니다.
