26. Februar 2024

Hedge Fund Two Sigma $ 60 Mrd., der gleiche Puppenspieler?

Hedge Fund Two Sigma $ 60 Mrd., der gleiche Puppenspieler?

Die Geschichte

Two Sigma Investments wurde 2001 von John Overdeck, David Siegel und Mark Picard gegründet.Siegel ist Doktor der Informatik vonMIT und war CIO bei DE Shaw & Co. vor der Gründung von Two Sigma. Overdeck ist Silbermedaillengewinner bei der Internationalen Mathematikolympiade, studierte anschließend Mathematik an der Stanford University und wurde anschließend Geschäftsführer bei DE Shaw, bevor er das Unternehmen verließ, um Two Sigma mitzubegründen. Picard war von der Gründung des Unternehmens bis zu seiner Pensionierung im Jahr 2006 Präsident des Unternehmens.

Laut Two Sigma wurde der Firmenname gewählt,die Dualität des Wortes Sigma zu reflektieren. Das Sigma in Kleinbuchstaben σ gibt die Volatilität der Kapitalrendite für diesen Standard an, und das Sigma in Großbuchstaben Σ gibt den Betrag an. Two Sigma kombiniert die im Verhältnis zum Standard gemessene Volatilität einzelner Positionen und kann so die Prognosesignale stärken, heißt es auf der Website des Unternehmens.

Im Oktober 2013 wurden zwei Sigma Private Investmentsgab bekannt, dass es Stephen Hannah beitritt, um Wings Capital Partners, ein Private Equity-, Investment-, Beratungs- und Finanzierungsunternehmen, zu gründen. Im Juli 2014 wurde bekannt gegeben, dass Simon Yates, Leiter Derivate und Vertrieb der Citigroup, die Bank verlassen hat, um bei Two Sigma zu arbeiten.

Im Jahr 2016 belegte Two Sigma Investments im Ranking der 100 größten Hedge-Fonds von Penta den 11. Platz.

Im Jahr 2017 begann das Unternehmen, Wettbewerbe abzuhaltenEntwicklung von Handelsalgorithmen für Big Data auf Kaggle. Dieser Wettbewerb hieß „Nachrichten zur Vorhersage von Lagerbewegungen nutzen“ und erhielt innerhalb von neun Tagen 31.475 Bewerbungen. Der erste Preis dieser Aktion war 25.000 USD, dann 20.000 USD, 15.000 USD und 10.000 USD. Zwei weitere von Two Sigma vor zwei Jahren bei Kaggle durchgeführte Wettbewerbe waren der Finanzmodellierung gewidmet.

Overdek und Siegel erweiterten auch ihrephilanthropische Aktivität. Die Overdeck Family Foundation, die von John Overdecks Frau Laura Overdeck geleitet wird, bietet Bildungschancen für kleine Kinder, Pädagogen, MINT-Kurse (Naturwissenschaften, Technik, Ingenieurwesen und Mathematik) und Datennutzung.

Die Siegel Family Foundation leistet UnterstützungOrganisationen, die dazu beitragen, die Gesellschaft auf die Auswirkungen der Technologie vorzubereiten, indem sie Organisationen wie Scratch finanzieren, das Kindern durch Programmieren rechnerische Denkfähigkeiten vermittelt, und Initiativen wie Data & Society, ein Forschungsinstitut, das die sozialen Probleme untersucht, die durch die allgegenwärtige Technologie entstehen können.

Eigenschaften

Two Sigma hat sich seit jeher auf Datenwissenschaft und -technologie konzentriert. Es war ein früher Treiber für viele wichtige Tools wie maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz.

Two Sigma wurde dafür in der Wirtschaftspresse vorgestelltungewöhnlich hohe Rentabilität, vergleichbar mit der seiner älteren und ausgereifteren Konkurrenten DE Shaw & Co. und Renaissance-Technologien. Im Oktober 2014 sammelte Two Sigma 3,3 Milliarden US-Dollar für einen Makro-Hedgefonds in einem der größten neuen Pools solcher Kapitalbeschaffung seit der Finanzkrise 2008.

Die Two Sigma-Struktur ist in mehrere unterteiltspezialisierte Einheiten, die private Investitionen tätigen, Risikokapitalinvestitionen tätigen (mit Schwerpunkt auf Unternehmen, die auf dem Gebiet der Datenwissenschaft tätig sind), institutionelle Kunden beraten und einen Hochfrequenzmakler-Händler verwalten.

Vervielfältigung von vertraulichen Informationen

Im Februar 2014 gab Forbes bekannt, dass erstereDer 29-jährige Mitarbeiter von Two Sigma, Kang Gao, wurde vom Bezirksstaatsanwalt von Manhattan angeklagt und beschuldigt, ein Fernzugriffsgerät verwendet zu haben, um Two Sigmas proprietäre Einkaufsmodelle anzuzeigen und diese Informationen per E-Mail an sein persönliches E-Mail-Konto zu senden. Ab Oktober 2014 wurde Gao zu 8 Monaten Gefängnis verurteilt. Im Februar 2015 bekannte sich Gao schuldig, "illegal auf private und vertrauliche Informationen im Zusammenhang mit den Handelsmethoden des Unternehmens zugegriffen und diese kopiert zu haben".

Struktur

Two Sigma verfügt über sieben Gruppen von Fonds mit absoluten Erträgen, die in zwei Haupttypen unterteilt sind: börsenneutral und verschiedene Makrostrategien. Einige von ihnen:

Two Sigma Investments (TSI) ist die älteste undDerzeit die größte Tochtergesellschaft von Two Sigma. Der Fonds handelt nach Standard für Hedgefonds und bietet eine Auswahl von Produkten an, aus denen die Kunden die am besten geeigneten auswählen können.

Two Sigma Advisors (TSA) LLC ist eine Tochtergesellschaft von Asset Management, die sich mit individuellen Anlageprodukten für einzelne Kunden befasst.

Two Sigma Ventures ist fest entschlossen, in zu investierenUnternehmen, die die Grenzen der Branche überschreiten und echte Fortschritte in der Welt erzielen, indem sie die Fähigkeiten von Data Science, maschinellem Lernen, verteiltem Computing, künstlicher Intelligenz, moderner Ausrüstung und verwandten Bereichen nutzen.

Beschreibung von der Website: „Two Sigma Securities wurde 2009 gegründet und ist ein bei der SEC registrierter Broker-Dealer, ein Mitglied der wichtigsten US-Börsen und ein registrierter Market Maker von mehr als 8.000 Aktien. Die Hochleistungsplattform liefert täglich über 300 Millionen Bestellungen. Wir setzen modernste Technologie in einer datenreichen Finanzwelt ein. Unser disziplinierter, prozessgesteuerter Systemansatz basiert auf technischem Design, Risikomanagement und Leistungsmessung, wodurch wir im Großhandelsmarkt führend sind.

Sightway Capital ist spezialisiert aufInvestitionen in Finanzdienstleistungen und in Sachanlagen. Das Unternehmen nutzt seinen Kernansatz und seinen flexiblen Kapitalansatz, um erfolgreiche Geschäftsplattformen zu schaffen. Das Sightway Capital-Team denkt langfristig nach und konzentriert sich auf Geschäftsmöglichkeiten, die sowohl eine asymmetrische Risikokompensation als auch die Schaffung von Unternehmenswert im Laufe der Zeit ermöglichen. Sie suchen nach Möglichkeiten in und um ressourcenintensive Branchen, in denen ihr Team über umfangreiche Berufserfahrung verfügt.

Strategie

Auf der Unternehmenswebsite heißt es: „Technologie führt unser Geschäft. Wir verwenden maschinelles Lernen, verteiltes Rechnen und andere Technologien, um Verbindungen in Weltdaten zu finden. Wir haben die Grenzen von Big Data erweitert, noch bevor es zu einem Schlagwort wurde. Für uns sind das nur Daten. Wir arbeiten mit einer umfangreichen Auswahl von über tausend verschiedenen Quellen.

Geleitet von der wissenschaftlichen Methode entwickeln wirModelle, die mit inspirierten Ideen oder ökonomischen Hypothesen beginnen. Unter Berücksichtigung der Prozesse werden die Modelle systematisch erweitert, getestet und in unsere Anlagestrategien integriert. “

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Nach Position:
BTCUSD – die Long-Position wurde um 9 Uhr Pekinger Zeit geschlossen, jetzt erweitere ich meine persönlichen Grenzen in diesem Land der Zukunft OO (mit einem solchen Eindruck habe ich nicht gerechnet).
Ein Verlust von -0,2 % auf die Einlage und verwandelte sich in einen Short. Ich erinnere Sie daran, dass die Flaggschiff-Strategie zwar darauf basiert, große Richtungsbewegungen zu erfassen, aber auf der Hypothese basiert, dass Märkte träge sind.

ETHBTC bleiben lange.
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In der Tat:
Ich verbringe ein paar Stunden am Tag mit einem selbstgeschriebenen Tester, ich habe 60 % abgeschlossen, danach möchte ich alle Vermögenswerte verwalten, einschließlich Währungen und Aktienmärkte.
Wenn dort alles in Ordnung ist, besteht ein RisikoAuf Dutzende von Vermögenswerten mit einfacher Korrelation verteilt, was das Problem in nicht rund um die Uhr verfügbaren Märkten löst, wenn ein Vermögenswert nach dem Wochenende mit einer Lücke öffnet und das Stop-Limit nicht ausgeführt wird, wodurch die Einlage ertrinkt.
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P.S.Wie ich meinen internationalen Hedgefonds aufbaue, Recherche, Deals und Probleme nebenbei, ich schreibe alles in meinem kleinen Telegram-Blog, ich stehe gerne für Unterstützung und Ratschläge zur Verfügung – https://t.me/drsombre