5 юни 2023 г

Смърт от подхлъзване.

Ако работите с криптовалута, създавате алгоритми, изграждате фонд, елате на малката ми телеграма, къде Пиша какво правя по пътя за създаване на алгоритмична основа - https://t.me/drsombre, 2 глави са по-добри от 1
-------
Ангажиран с развитието на обратнатаалгоритъм (при спиране, обръщане на позицията) за BTCUSD, разбрах, че навлизането в паника сат / покупка вече е 100% вероятност, защото излизането от транзакцията може да бъде само чрез стоп загуба и ние винаги сме в позиция.

Поради това не оцених средно за всяка транзакцияподхлъзване по актив и по-специално към всеки, по логиката, че приплъзване = (висока / стоп-лос-1) * 0,7 (тоест затваряме „Tipo“ на пазара през втората половина на свещта).

Направих това при 4h свещи и ofigel, че максималните стойности достигнаха 20% от педя.

Но след 4h, реших да проведа проучване по-внимателно, изучавайки 1 минута.

В продължение на 3 години той направи минутна таблетка и замести за всяка минута, за да отчита като цената, която гули да бъде висока или ниска от началната точка.

Максималните стойности достигат 18%! Проблемът не е в 4 часа, всичко се случва за 1 минута.
Брой на клаупите и маржовете.
Или поръчка затворена на пазара с n пъти по-висок риск.
Или неизпълнен ограничител и загуба на хартия още повече.

Тогава видях, че след пика, втората минута същос висока стойност, но точно обратното, тогава някой просто изхвърля чашата на пазара, купува я в момента и той няма време да попълва нови поръчки.

Направена колона до отваряне на предишнаминути. И в края на краищата извадих формулата по такъв начин, че би било необходимо да се изчисли какво подхлъзване трябва да се сложи в ограничителя, така че когато стъклото се всмуче, цената ще се върне към него и ще се затвори на най-приятната цена на ограничителя.

Лични констатации:
1) 12 от 14-те скока бяха през 2017 г., повече от половината в началото на годината с ниска ликвидност, сега нещата са по-добри, но има къде да бъдат.

2) Да седиш с ~ 3 + ливъридж върху целия депозит е въпрос на времеви марж.

3) Максималното приплъзване, към което стъклото6.4% върнаха, т.е. при полагане на ограничителя цената от стоп-спусъка е 7%, с вероятност 99% затваряне ще бъде на най-добрата цена в критични моменти, но по-лошо в моменти на сополи до 7% с отдръпване.

4) Само за 3 години имаше 5 моменти, когато имаше най-голямото подхлъзване с възвръщаемост, останалите не надвишават 2%.

5) Ако вземете предвид риска от 2% (регулируем обемпозиции в зависимост от стопа) по сделката, след това за 3 години 5 пъти изпада в паника и загубата ще достигне до 3,75%, т.е. почти двоен излишък.

6) В този случай обратното би увеличило загубата, като отидете до края на опашката.

решения:
1) Необходимо е да отворите преврата (обратно) не веднага, но след поне няколко минути, mb, за да затворите n-минутната (почасова) свещ.

2) Поставете подхлъзване при изчисляване на риска в6,4% вместо 2% не е опция, защото ще има значително намаляване на обема, а оттам и печалба. Изчисленията показват, че е по-добре да сте подготвени за двукратна загуба.

3) При изчисляване на обема на позицията, заложете на този актив 2.1% плъзгане, също така задайте 2.1% от спусъка в ограничителя.

4) Ако SL не се изпълни, след 3-5 минути за затваряне с дръжки на пазара, чашата трябва да се напълни навреме, ще бъде по-добре, отколкото веднага на пазара. В идеалния случай в един робот трябва да поставите такъв контролен елемент.

5) Диверсификация на борсите, за да се избегне недостиг на ликвидност в чаша.
5.1) Търгуването на графика не е конкретна борса, а средната цена на всички, върху които 70% от актива. Избягвайте соловите запаси.
5.2) С SL / TP / OPEN (тригер и поръчки от моя страна на индекса на средната цена), изпълнете на борсата, където цената до индекса и ликвидността са по-добри. Ще има ли определен арбитраж?

PS Моля, изразете своето мнение, идеи и основната критика за това къде се забърквам, обективността от всички страни е важна за мен, за да коригирам грешки в главата си.
Сега трябва да изчислим:
1) Кое е най-сигурното рамо, което можете да вземете, което не пада на маржин повикването.
2) Как би се променило приплъзването, като се вземе предвид обемът на моята позиция и каква е максималната дълбочина, която не влияе значително на пазара.
3) Какви са показателите за алткойни и особено за други пазари, като спестявания или фючърси на петрол.
Смърт от подхлъзване.